基金新闻 期货新闻
财经新闻 行业公告
公募基金 公募基金排名 私募基金排名
私募基金 公募基金经理 私募基金经理
研究报告 本网专栏
基金视点 基金学院
法律法规 本站搜索
期货招聘 换算工具
首页 > 期权 > 期权 > 正文

期权成交量再创阶段新高
2018-10-18 06:20:38   来源/作者:期货日报   评论:0


周三上证综指高开低走,午后触底反弹,尾盘收涨0.6%,报收于2561.61点,技术上仍受均线系统压制。市场资金呈大举流出态势。两市成交量为2585.42亿元,较上一交易日小幅增加。各大指数普涨,其中创业板指领涨1.25%,而沪深300与上证50指数小幅上涨0.56%和0.57%,因美股科技板块领跌带来的负面影响逐渐消退。期权标的资产尾盘报收于2.477,上涨0.41%,成交量放大至1509.54万手,技术形态上看,位于底部区间下沿,收盘站稳5日均线,且收下长影线。外盘股市走高利多A股暴跌后的反弹行情。
   
期权市场成交再度放量,全日累计成交2931134张期权合约,较上一交易日增加698165张合约。其中,认购期权成交1660438张,较上一交易日上涨30.8%。认沽期权成交量1270696张,较上一交易日上涨31.8%。日成交量PCR升至76.52,上一交易日PCR为0.759。市场二次下探周期中,市场参与情绪不高。上证50ETF期权总持仓量小幅增至2309098张,增加137062张。10月认购期权成交量最大的合约均集中在10月2.50合约上,认沽期权最大成交量则集中在2.45合约上,短期内市场在此区间振荡调整。
   
标的资产30日历史波动率与上一交易日持平,为27.69%,反低于期权隐含波动率水平。日内水平看,认购与认沽期权隐含波动率均日内冲高回落。日间水平看,认购与认沽期权隐含波动率均有所下降,且认购期权隐含波动率降幅相对较大。平值期权方面,50ETF购10月2.50期权的隐含波动率为31.36%,减少1.57个百分点;50ETF沽10月2.50期权的隐含波动率为29.13%,与前一交易日相比减少1.24个百分点。
   
由于标的资产50ETF价格先抑后扬,收盘翻红。实值部分的认购期权价格小幅上涨,虚值部分以下跌为主,认沽期权价格全线下跌,且虚值部分跌幅较大。平值期权方面,10月平值认购合约“50ETF购10月2.50”报收于0.0361,上涨5.56%;10月平值认沽合约“50ETF沽10月2.50”报收于0.0543,下跌12.42%。
   
综合来看,上证综指二次下探,尾盘拉涨,50ETF维持区间振荡格局,市场下跌动能有所消散。期权策略方面,建议投资者谨慎参与短期反弹行情,但对反弹高度的预估不宜太高。  

民生期货 金玉静

上一篇:期权市场迈向成熟 酝酿百花齐放新格局
下一篇:历史上的期权:从郁金香到南海公司

分享到: 收藏